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20亿+阳光私募股票策略指数累计收益44.18% 暖冬行情或可期

2016-12-05

导读

最新数据显示,朝阳永续“20亿+阳光私募股票策略指数”10月以来上涨了1.7%,上市以来累计收益近45%。私募认为,后市震荡向上将是大概率事件,暖冬行情或可期。

20亿+阳光私募股票策略指数表现

10月A股受美国大选等一众黑天鹅事件的影响,虽然走势惊心动魄,但最终3100点失而复得,整体呈现攀升走势。11月延续了上涨势头,各策略私募基金也表现出较好的赚钱效应,股票策略也不例外。

朝阳永续统计发现,10月10日至11月18日期间,跟踪中国股票型私募基金的“20亿+阳光私募股票策略指数”(以下简称“20亿指数”)整体上涨,累计上涨了1.7%。

值得一提的是,自上市以来,20亿指数累计收益为44.18%,同期沪深300累计收益率为-3.29%。统计基期为2015年1月2日。(该指数每周公布1次,原则上当期指数值延迟5个交易日公布。即本周五公布上周五指数值。)

(20亿指数与沪深300对比图)

指数走势情况可在朝阳永续系列指数专题网站(http://index.go-goal.com/)、Go-Goal金融终端、朝阳永续私募平台3.0(cloud.12345fund.com)、以及朝阳永续财富网(www.998fund.com)中查看指数的表现。朝阳永续的私募数据库客户可以在数据库查看“20亿+阳光私募股票策略指数”的表现。

对于后市市场走势如何?哪些投资机会可关注?入选20亿指数的部分私募基金表达了自己的看法:

红象投资认为,本周上海出台了严厉的房地产调控政策,继续印证我们前期对地产产业链谨慎的观点,且对明年的经济需求也是明显的抑制信号;但存量的流动性面临的资产荒一时不会改变,大类资产、大类板块之间会出现“按下葫芦浮起瓢”的局面;而增量的货币收缩带来资金成本与通胀预期抬升,在人民币贬值主线下也是明年很有可能出现的情形。央行希望引导长期利率中枢上行,因此资金面可能会在短期紧张和适度呵护之间震荡。综合而言,我们继续看好消费品、基建、PPP、涨价商品等作为大方向,以及等待业绩和质地优良的成长股的超跌投资机会。

理成资产田晓军认为,随着美国总统选举落定和中国商品市场投机行情的狂飙突进,包括中国在内的全球股票市场风险偏好显著回升,A股市场面临的经济环境态势不经意间峰回路转,似有改善之机,一轮暖冬行情或可以期待中。近期市场在国家队频频退出、新股密集上市之下,周期板块和防御板块仍良性轮动,稳步上行,或许值得我们有更积极的思考。

北京和聚投资认为,综合来看,我们觉得经济可能在明年中期见底。在此之前市场仍然会处在震荡状态下。在年底还有这一个半月,资金面来讲非常活跃;而从经济面来讲,可能11月、12月就开始明显下滑。总体来讲,这段时间我们觉得是震荡略向上的态势。成长股这段时间的压力会比较大。但两件不确定事件仍需关注。接下来在12月初,意大利的宪法公决,有可能造成最后欧盟的解体;12月份还美联储是否加息,事实上这一段时间美债的暴跌已经相当于加了一次息。

经过两年多的筹备,深港通终于落地,证监会11月25日宣布将于12月5日正式启动深港通。对此,星石投资则表示,深港通开通短期将较好地提振市场信心,催化市场交易热情,带动市场交易量活跃度上升。中长期来看,沪深港三地互通,同时总额度取消,意味着A股将实际上对所有国际投资者开放,这将是中国资本市场和资本账户开放的重要一步。这一步也意味着MSCI 指数体系纳入A 股的可能性将明显提升,有利于未来全球资金积极配置A股资产。

20亿+阳光私募股票策略指数介绍

20亿+阳光私募股票策略指数是朝阳永续联合了市场中63家规模超20亿的私募基金公司,共同打造了20亿+阳光私募股票策略指数,并在2016年11月5日正式对外发布上线,成分产品是从协会备案的4万多只产品中筛选出最具代表性的股票策略产品构成。这个指数是全国首次发布,并联合国际著名金融数据服务商汤森路透向全球128国家和地区同步发行,这也是全球第一个跟踪规模超20亿以上规模的股票型基金表现的指数,具有开创性的意义。

目前市场上普遍参考的沪深300指数,其样本规模和样本类型没有单纯的私募策略指数可对比性强,而20亿指数的建立能为特点鲜明的私募提供业绩表现基准,是投资与中国私募阳光私募基金的首选投资标的。不管是机构投资者还是个人,挑选、研究股票策略产品的表现,都具备了统一的参照体系。

对于准备发行FOF基金的机构投资者来说,也极大地便利了对这些公司的尽调、遴选、研究等工作,因此“20亿指数”对于对接FOF基金或成为首选。

20亿+阳光私募股票策略指数的63家成分公司(排名不分先后):博道投资、大岩资本、淡水泉、鼎锋资产、鼎萨投资、高毅资产、海宁拾贝投资、瀚信资产、北京和聚投资、和熙投资、弘尚资产、红象资产、鸿道投资、汇利资产、混沌道然、景林资产、景泰利丰、玖歌投资、巨杉资产、雷根资产、理成资产、六禾投资、猛犸资产、民森投资、明曜投资、摩通投资、千合资本、青沣资产、清水源、睿郡资产、三度星和、上善若水、尚雅投资、深圳盈信瑞峰投资、神州牧投资、穗富投资、天津远策投资、通晟资产、同安投资、同亿富利投资、彤源投资、万吨资产、万丰友方、望正资产、向日葵、新价值、星石投资、易同投资、易鑫安资产、翼虎投资、盈峰资本、涌峰投资、域秀资产、源贝资产、源乐晟、展博投资、兆天投资、证大投资、智信创富资产、中欧瑞博、重阳投资、朱雀投资、旭诚资产。

通过汤森路透终端在128个国家和地区发布

汤森路透终端提供关键而及时的新闻、信息与分析,协助金融专业人士寻求全球市场中的交易与投资机会,并以简洁直观的桌面和移动通信应用窗口最大化地为用户提供便捷。此次20亿+阳光私募股票策略指数通过汤森路透终端在全球128个国家和地区发布,路透EIKON终端的代码为ZYYXES 。

(汤森路透终端发布)

除了20亿指数外,朝阳永续已经成功推出其他系列私募指数。其中跟踪百亿级规模私募表现的百亿私募混合指数已于8月19日正式发布;日前跟踪对冲基金业绩表现的“10亿+阳光私募对冲策略指数”已招募完成,正在编制中;国内首个跟踪管理期货策略产品表现的私募CTA指数,目前正在招募优秀成分公司,欢迎机构咨询报名。

注:以上统计数据及图表最终解释权归朝阳永续所有